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即使是最好的AI规范化模型,在新冠面前都不怎么靠谱

在国民经济领域,甭管AI书法多厉害,用于测试的数据源不好,模型也好不到那里去。

笔者:大数量文摘| 2020-07-30 13:14

大数量文摘出品

来源:wired

编译:肉包、夏雅薇

现行股市对Covid-19已经显出不同寻常的冷峻。

这和三月份股市一惊一乍的显示完全不同,3月16日,道琼斯平均指数降低了近13%,这是1987年以来最大的单日跌幅,这场危机史无前例的局面让人们变成了惊弓之鸟。

AI竞争性显露

在少数人看来,这暴露出量化交易公司的毛病。

一部分名的规范化公司在3岁首的显示特别糟糕。据桥水基金会主席Ray Dalio发挥的一份声明称,至本月上旬,桥水持有的组成部分本已经下跌了21%。截止3月24日,DE Shaw经营之规范化基金Vallance已下降9%。

据媒体报道,另一家著名的规范化公司Renaissance Technologies告知投资者,他做法没有有效地应对本月出现的市场动荡。截止目前Renaissance还没有作出应有的回答。DE Shaw的代言人也无从证实相应的通讯。

这场动荡可能反映了当代AI的盲目性,AI模型是依靠读取大数量,并在其中寻找和采取微模式而建立之。就像电可用来预测存货库存的作法被消费者突如其来对洗手液和卫生纸的热忱所迷惑一样,该署帮助对冲基金从市场中获取利润的作法也对投资者突然的不安而迷惑。

在国民经济领域,甭管AI书法多厉害,用于测试的数据源不好,模型也好不到那里去。

顺德理工必发娱乐登录教授、支部位于马萨诸塞州剑桥市的规范化对冲基金AlphaSimplex的创始人兼名誉主席Andrew Lo表示,规范化交易策略有一度显而易见的毛病。"根据定义,规范化交易策略是根据观察到的多寡中的规律来制订的。”

Lo指出,3岁首的状况与2007年经济危机初期量化公司的崩溃有相似的处。在那场小崩盘后不久发表的一篇论文中,Lo总结道,对冲基金之间的国有溃败揭示了市场之特殊性弱点。"咱们在2020年3月看到的状况与2007年发生之状况并无二致,只是所有发生得更快、程度更深、规模更广大,"

AI不是万能灵药

Quantigic资产的合作社总裁Zura Kakushadze4岁首在水上发布了分析报告,告知中将3岁首的风波描述为"规范化破灭"。

Kakushadze的舆论探讨了一种统计套利的样式,这是一种挖掘市场数据以寻找规律的宽广方法,规范化基金通过频繁交易来行使这些规律。她指出,即使是利用"中性"政策的规范化基金,即同时对股票上涨和降低进行同等押注,也在本次溃败中显示不佳。

Kakushadze在接到采访时表示,当下事件说明,在市面极端波动期间,AI"不是万能药"。"我不在乎你是采取必发娱乐手机版还是机器学习,还是另外任何事物,"她说,"不顾你都无法避免溃败"。

事实上,Kakushadze认为,采用过于复杂和且不透明的AI模型,导致量化基金可能比任何基金遭受更严重的影响。例如,深度学习是最近风靡科技界的一种AI花样,他把数据输入神经网络得出结果,而那些结果是难以解释的,更别说要审核其计算过程。机器学习,尤其是深度学习,"可能会设置大量无法解释的底数,"她写道。

QTS成本管理企业的官员、多资产机器交易书籍的作者Ernie Chan也觉得,必发娱乐手机版遇上冠状病毒这样的层层事件,直接就失效了。

"训练一个系统来识别YouTube视频中的猫很容易,因为有数百万只猫,"Chan说。对比,如此大的市场动荡只发生过几次。"一只手能数得过来。故此你没法简单地采取机器学习来训练模型,读书此类事件的回复方式。"

不过,在3岁首的不安中,一部分量化基金的显示还是比任何基金好很多。据报道,由Renaissance Technologies营业的Medallion资产(仅限于员工的成本)现年以来的收入为24%,其中3岁首增长了9%。

相关报道:https://www.wired.com/story/best-ai-models-no-match-coronavirus/

【本文是51CTO专栏机构大数量文摘的原创译文,微信公众号“大数量文摘( id: BigDataDigest)”】

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